| 允许卖空条件下组合证券投资模型的一个新算法 |
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| 引用本文： | 杨柳,刘树人. 允许卖空条件下组合证券投资模型的一个新算法[J]. 湘潭大学自然科学学报, 2004, 26(1): 9-12 |
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| 作者姓名： | 杨柳 刘树人 |
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| 作者单位： | 湘潭大学数学系,湖南,湘潭,411105 |
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| 基金项目： | 国家自然基金资助项目(10071065)，湖南省教育厅资助项目(03C453) |
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| 摘 要： | 提出了求解高维组合证券投资模型的一种新算法，该方法将带约束的二次规划问题转化为无约束的线性最小二乘问题，能伙速求出其最优解，取得了较好的数值结果。
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| 关 键 词： | 组合证券投资 均值-方差模型 最小二乘问题 Levenberg-Marquardt方法 |
| 文章编号： | 1000-5900(2004)01-0009-04 |
A New Method for Portfolio Selection Models |
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| YANG Liu,LIU Shuren. A New Method for Portfolio Selection Models[J]. Natural Science Journal of Xiangtan University, 2004, 26(1): 9-12 |
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| Authors: | YANG Liu LIU Shuren |
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| Abstract: | In this paper, a new method is used to solve the high dimensional portfolio selection models. It is produced to convert the square problem which is subject to linear equations into an unconstrained least square problem. Then we can solve the problem quickly and get better results than before. |
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| Keywords: | modern portfolio selection mean-variance formulation least square problems Levenberg-Marquardt method |
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