| 时间序列"肥尾"现象的统计检验 |
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| 引用本文： | 彭作祥,庞皓,张卫东.时间序列"肥尾"现象的统计检验[J].西南师范大学学报(自然科学版),2003,28(3):382-385. |
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| 作者姓名： | 彭作祥 庞皓 张卫东 |
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| 作者单位： | 1. 西南师范大学数学系,重庆,400715;西南财经大学统计学院,四川,成都,610074
2. 西南财经大学统计学院,四川,成都,610074 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(00BTJ004). |
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| 摘 要： | 经验表明高频时间序列的分布常是“肥尾”型的,而非传统建模中的“薄尾”型的正态分布．为体现“肥尾”现象,ARCH类模型广泛应用于金融时间序列的建模中．使用极值理论和极值指数估计量的性质,在大样本的情况下得到序列分布“肥尾”现象的检验方法、
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| 关 键 词： | 金融时间序列 “肥尾”型分布 统计检验 极值理论 极值指数估计量 ARCH类模型 |
| 文章编号： | 1000-5471(2003)03-0382-04 |
| 修稿时间： | 2002年11月1日 |
Statistical Test on "fat tail" Phenomena in Time Series |
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| Abstract: | Empirical evidences show that the distributions of high frequency time series are "fat tail" type distribution rather than normal distribution with "light tail" as those in traditional modeling. In order to embody "fat tail" phenomena, ARCH class models have been frequently used in financial time series. Some statistical test methods on "fat tail" distribution of time series are obtained by using properties of extreme value theory and extreme index estimator under large sample. |
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| Keywords: | fat tail extreme value theory extreme index estimator asymptotic distribution |
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