| 基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择 |
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| 引用本文： | 李熠熠,潘婉彬,缪柏其. 基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择[J]. 系统工程理论与实践, 2009, 29(4): 28-33. DOI: 10.12011/1000-6788(2009)4-28 |
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| 作者姓名： | 李熠熠 潘婉彬 缪柏其 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026 |
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| 摘 要： | 将节点逐点删除方法应用于上海证券交易所交易的国债的利率期限结构拟合中样条函数的节点选择上, 并对利率期限结构进行了拟合.对基于节点逐点删除方法所得到的节点选择与较常用的5年和8年、7年和14年这两种节点选择进行了比较,样本外预测结果显示,基于节点逐点删除方法所得到的模型对短中长期国债的预测效果都比已有模型好,提高了期限结构定价的准确性.
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| 关 键 词： | 期限结构 三次样条函数 节点选择 |
Knot selection of estimating the term structure with cubit spline function |
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| LI Yi-yi,PAN Wan-bin,MIAO Bai-qi. Knot selection of estimating the term structure with cubit spline function[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2009, 29(4): 28-33. DOI: 10.12011/1000-6788(2009)4-28 |
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| Authors: | LI Yi-yi PAN Wan-bin MIAO Bai-qi |
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