| 指数跟踪重平衡的时机 |
| |
| 引用本文： | 刘少林,秦成林. 指数跟踪重平衡的时机[J]. 上海大学学报(自然科学版), 2006, 12(4): 399-402 |
| |
| 作者姓名： | 刘少林 秦成林 |
| |
| 作者单位： | 上海大学 理学院，上海 200444 |
| |
| 基金项目： | 交通银行基金;上海市教委资助项目 |
| |
| 摘 要： | 主要利用 Rudolf介绍的一种线性跟踪误差——平均绝对偏差，来研究带比例交易费用的指
|
| 关 键 词： | 跟踪误差 交易成本 时机 线性规划 指数跟踪 重平衡 |
| 文章编号： | 1007-2861（2006）04-0399-04 |
| 收稿时间： | 2005-09-21 |
| 修稿时间： | 2005-09-21 |
Rebalance Timing of Index Tracking |
| |
| LIU Shao-lin,QIN Cheng-lin. Rebalance Timing of Index Tracking[J]. Journal of Shanghai University(Natural Science), 2006, 12(4): 399-402 |
| |
| Authors: | LIU Shao-lin QIN Cheng-lin |
| |
| Affiliation: | School of Sciences, Shanghai University, Shanghai 200444, China |
| |
| Abstract: | The rebalance timing of index tracking with proportional transaction costs is studied.We make use of linear tracking error(MAD) first introduced by Markus Rudolf.There are two cases in the rebalancing: periodical adjustment and aperiodical adjustment.The latter case is studied.Results of numerical experiments on these two adjustment methods for the 30 indices of Dow Jones Industrial Average in two months are given. |
| |
| Keywords: | index tracking rebalance timing tracking error linear programming transaction costs |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《上海大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《上海大学学报(自然科学版)》下载全文 |
