| 大维AR(1)模型样本协方差阵的极限谱密度 |
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| 引用本文： | 胡江,胡果荣,史晓磊.大维AR(1)模型样本协方差阵的极限谱密度[J].东北师大学报(自然科学版),2010,42(2). |
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| 作者姓名： | 胡江 胡果荣 史晓磊 |
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| 作者单位： | 东北师范大学数学与统计学院,吉林,长春,130024;东北师范大学数学与统计学院,吉林,长春,130024;东北师范大学数学与统计学院,吉林,长春,130024 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 令Xn=(Xjk)1≤j≤p,1≤k≤n,X1,…,Xn是Xn的n个相互独立的列向量,并且Xk=(X1k,X2k,…,Xnk)′服从AR(1)模型,具体给出了当p→∞,n→∞,且p/n→y时,样本协方差阵Sn=1/n∑nk=1XkX′k的极限谱密度.
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| 关 键 词： | 随机矩阵 AR(1) 极限谱密度 |
The LSD of large dimensional sample covariance matrix from AR(1)model |
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| HU Jiang,HU Guo-rong,SHI Xiao-lei.The LSD of large dimensional sample covariance matrix from AR(1)model[J].Journal of Northeast Normal University (Natural Science Edition),2010,42(2). |
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| Authors: | HU Jiang HU Guo-rong SHI Xiao-lei |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | AR(1) |
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