基于Markov机制转换模型的商品房价格波动研究 |
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作者姓名: | 李佼瑞 谢冬梅 |
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作者单位: | 西安财经学院研究生部,701100 |
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摘 要: | 用传统的线性模型对时间序列进行分析,往往基于时间序列线性假设,而实际上大多数时间序列都是非线性的。如果仍选择线性模型进行分析,必然会导致分析不准确的问题。任何一个宏观经济或金融时间序列随着时间的变动,其均值、波动性都会发生显著性变化。本文通过选取近6年来房价的月度数据,通过统计分析,建立Markov机制转换模型。研究房价的波动。
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关 键 词: | Markov机制转换模型 房价波动 |
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