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| 矩信息下条件在险价值和期望短缺的最坏可能值（英文） | |
| 引用本文： | 毛甜甜,赵琦,吴钦宇.矩信息下条件在险价值和期望短缺的最坏可能值（英文）[J].中国科学技术大学学报,2022(5):33-41+71. |
| 作者姓名： | 毛甜甜 赵琦 吴钦宇 |
| 作者单位： | 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 |
| 基金项目： | supported by the National Natural Science Foundation of China (71671176,71871208)； |
| 摘 要： | 研究了在仅有概率分布的部分信息可用的情况下，条件在险价值（CoVaR）和条件期望短缺（CoES）的最坏可能值。在边缘分布的前两阶矩已知时，给出了CoVaR和CoES的最坏可能值以及显式解。并研究了均值和协方差信息下的CoVaR和CoES的最坏可能值。 |
| 关 键 词： | 条件在险价值 条件期望短缺 分布不确定性 |