| 基于贝叶斯推断的操作风险度量模型研究 |
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| 引用本文： | 卢安文,任玉珑,唐浩阳.基于贝叶斯推断的操作风险度量模型研究[J].系统工程学报,2009,24(3). |
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| 作者姓名： | 卢安文 任玉珑 唐浩阳 |
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| 作者单位： | 1. 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044;重庆邮电大学经济管理学院,重庆,400065
2. 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044 |
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| 摘 要： | 在度量操作风险时,由于数据不足的问题可能造成监管资本配置的偏差,进而导致防范和控制风险的能力降低.本文在对操作风险度量模型分析的基础上,应用贝叶斯推断来度量操作风险.结合实际数据,对操作风险的损失频率和损失金额的分布函数进行了估计,并利用蒙特卡罗模拟方法对操作风险损失值进行了模拟.实证分析表明:应用贝叶斯推断来度量操作风险,可以较好地解决目前操作风险损失事件数据不足的问题.
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| 关 键 词： | 操作风险 贝叶斯推断 蒙特卡罗模拟 |
Study on measuring model of operational risk applying Bayesian inference |
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| LU An-wen,REN Yu-long,TANG Hao-yang.Study on measuring model of operational risk applying Bayesian inference[J].Journal of Systems Engineering,2009,24(3). |
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| Authors: | LU An-wen REN Yu-long TANG Hao-yang |
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