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| 不确定模型下内部信息者最优投资-消费问题 | |
| 引用本文： | 李照琪,郭婷.不确定模型下内部信息者最优投资-消费问题[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2018(2). |
| 作者姓名： | 李照琪 郭婷 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院 |
| 摘 要： | 在具有扩大信息流的环境下,研究了股价服从跳-扩散模型的内部信息者最优投资-消费问题.构建内部信息者投资-消费模型,并将模型转化为含参数的经典随机微分博弈.利用汉密尔顿函数和伊藤公式得到线性的倒向随机微分方程的解.利用最大值原理得到了不确定模型下的最优内部信息者投资-消费问题. |
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