| 我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计 |
| |
| 引用本文： | 樊欣,杨晓光.我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计[J].系统工程理论与实践,2005,25(5):12-19. |
| |
| 作者姓名： | 樊欣 杨晓光 |
| |
| 作者单位： | 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(70425004，70221001，70331001). |
| |
| 摘 要： | 利用从公开媒体报道中搜集到的中国银行业操作风险损失事件,分别对损失事件发生频率以及损失金额的概率分布进行估计,进而使用蒙特卡罗模拟方法估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能.
|
| 关 键 词： | 风险管理 操作风险 蒙特卡罗模拟 |
| 文章编号： | 1000-6788(2005)05-0012-08 |
| 修稿时间： | 2004年4月29日 |
Estimating Operational Risk of China's Commercial Bank Sector via Monte Carlo Simiulation |
| |
| Fan Xin,YANG Xiao-guang.Estimating Operational Risk of China''''s Commercial Bank Sector via Monte Carlo Simiulation[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2005,25(5):12-19. |
| |
| Authors: | Fan Xin YANG Xiao-guang |
| |
| Institution: | Institute of Systems Science,Academy of Mathematics and Systems Science,Chinese Academy of Sciences |
| |
| Abstract: | Using the loss events we collected from the public media, we established the distributions of loss frequency and loss amounts, and estimate the quantiles of operational risk loss under different levels. Our approach makes it is possible to compute the regulatory capital of operational risk for China's commercial bank sector. |
| |
| Keywords: | risk management operational risk Monte Carlo simulation |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》下载免费的PDF全文 |
