| 协方差矩阵为奇异的均值-CVaR模型的研究 |
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| 引用本文： | 向华,周伟峰.协方差矩阵为奇异的均值-CVaR模型的研究[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2010,27(4):327-330. |
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| 作者姓名： | 向华 周伟峰 |
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| 作者单位： | 1. 楚雄师范学院,政治与公共管理系,云南,楚雄,675000
2. 楚雄师范学院数学系,云南,楚雄,675000 |
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| 基金项目： | 楚雄师范学院院级后备人才资助项目 |
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| 摘 要： | 在协方差矩阵奇异的条件下,对均值-CVaR模型的有效边界进行了研究;得到资产的有效边界要么等同于它的极大线性无关组的有效边界,要么与它的极大线性无关组与无风险资产的有效边界是相同的结论.
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| 关 键 词： | 协方差矩阵 均值-CVaR模型 有效边界 极大线性无关组 |
Research on the Mean-CVaR Model under the Covariance Matrix being Singular |
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| XIANG Hua,ZHOU Wei-feng.Research on the Mean-CVaR Model under the Covariance Matrix being Singular[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2010,27(4):327-330. |
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| Authors: | XIANG Hua ZHOU Wei-feng |
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