| 基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究 |
| |
| 引用本文： | 何凌云,郑丰.基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究[J].复杂系统与复杂性科学,2005,2(4):46-52. |
| |
| 作者姓名： | 何凌云 郑丰 |
| |
| 作者单位： | 1. 中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080;中国科学技术大学管理学院,合肥,230026
2. 北京交通大学管理学院,北京,100088 |
| |
| 摘 要： | 根据Brent 和WTI原油价格的真实时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了国际原油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下Brent 和WTI原油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为3个阶段;引入V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度.
|
| 关 键 词： | 原油价格 R/S分析 Hurst指数 分形特征 长期记忆 |
| 文章编号： | 1672-3813（2005）04-0046-07 |
| 收稿时间： | 2006-03-07 |
R/S Analysis of Fractal Features in Crude Oil Price Systems |
| |
| Authors: | HE Ling-yun ZHENG Feng |
| |
| Institution: | 1. Institute of Policy and Management, Chinese Academy of Science, Beijing 100080, China; 2, School of Management, University of Science and Technology, Hefei 230026, China; 3. School of Management, Beijing Jiaotong University, Beijing 100088, China |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | crude oil prices R/S analysis Hurst exponent fractal features long-run memory |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
