| 一个新型的期权定价二叉树参数模型 |
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| 引用本文： | 张铁. 一个新型的期权定价二叉树参数模型[J]. 系统工程理论与实践, 2000, 20(11): 90-93. DOI: 10.12011/1000-6788(2000)11-90 |
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| 作者姓名： | 张铁 |
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| 作者单位： | 东北大学数学系 |
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| 基金项目： | 国家教育部商校骨干教师资助基金 |
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| 摘 要： | 对目前普遍使用的期权定价二叉树模型的缺陷进行了分析 ,利用随机误差校正方法构造出新型的二叉树参数模型 .新的模型避免了负的概率并且具有很高的精确度 ,因而可应用于计算各种期权的价格 .
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| 关 键 词： | 期权定价 二叉树模型 参数构造 |
| 修稿时间： | 1999-04-12 |
A New Type of Binomial Tree Parameter Model for Option Pricing |
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| ZHANG Tie. A New Type of Binomial Tree Parameter Model for Option Pricing[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2000, 20(11): 90-93. DOI: 10.12011/1000-6788(2000)11-90 |
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| Authors: | ZHANG Tie |
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| Affiliation: | Deaprtment of Mathematics,Northeastern University |
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| Abstract: | The defects are analyzed for the usual binomial tree model of option pricing. A new type of binomial tree parameter model is constructed by means of stochastic error correcting method. The new model can avoid negative probability and possesses very high accuracy, therefore it can be are applied to various option pricing. |
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| Keywords: | option pricing binomial tree model parameter constructing |
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