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| 具有模糊收益率的贷款组合优化决策 | |
| 引用本文： | 严维真,宁玉富,郭长友.具有模糊收益率的贷款组合优化决策[J].系统工程学报,2008,23(2):168-173. |
| 作者姓名： | 严维真 宁玉富 郭长友 |
| 作者单位： | 1. 天津大学系统工程研究所,天津,300072 2. 天津大学系统工程研究所,天津,300072;德州学院计算机系,山东,德州,253023 3. 德州学院计算机系,山东,德州,253023 |
| 摘 要： | 通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了贷款组合的优化决策模型,即均值-方差模型,模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量.对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些等价类模型可以用传统的方法进行求解.对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,设计了基于模糊模拟的混合优化算法求解模型.该算法集成了模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法,既具有较强的全局搜索能力,又具有高效的局部搜索能力.经数值仿真,验证了算法的可行性. |
| 关 键 词： | 贷款组合 模糊变量 模糊模拟 遗传算法 同步扰动随机逼近 模糊收益率 贷款组合优化决策 rates return fuzzy optimization 随机逼近算法 验证 数值仿真 局部 搜索能力 同步扰动 遗传算法 神经网络 算法集成 求解模型 优化算法 混合 模糊模拟 设计 |
| 文章编号： | 1000-5781(2008)02-0168-06 |
| 修稿时间： | 2007年4月30日 |
Decision-making of loan portfolio optimization with fuzzy return rates |
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| YAN Wei-zhen,NING Yu-fu,GUO Chang-you.Decision-making of loan portfolio optimization with fuzzy return rates[J].Journal of Systems Engineering,2008,23(2):168-173. | |
| Authors: | YAN Wei-zhen NING Yu-fu GUO Chang-you |
| Abstract: | |
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