| 欧式期权定价基本原理及其计算公式 |
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| 引用本文： | 孙胜利,豁祖顺. 欧式期权定价基本原理及其计算公式[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版), 2006, 19(2): 233-235,238 |
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| 作者姓名： | 孙胜利 豁祖顺 |
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| 作者单位： | 1. 清华大学,数学科学系,北京,100084;商丘职业技术学院,河南,商丘,476000
2. 信阳职业技术学院,河南,信阳,464000 |
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| 摘 要： | 文献[1]给出了买入和卖出期权定价的基本概念、资产定价定理和资产定价的数学结构,本文进一步阐述了欧式买入和卖出期权定价的基本原理及其数学模型,并导出Slack-Scholes期权定价公式.
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| 关 键 词： | Redundant债权 期权 套利 完备市场 Slack-Scholes公式 |
| 文章编号： | 1003-0972（2006）02-0233-03 |
| 收稿时间： | 2005-03-24 |
| 修稿时间： | 2005-03-242005-10-20 |
The Basic Theory and Account formula of the Pricing of the European Options |
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| SUN Sheng-li,HUO Zu-shun. The Basic Theory and Account formula of the Pricing of the European Options[J]. Journal of Xinyang Teachers College(Natural Science Edition), 2006, 19(2): 233-235,238 |
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| Authors: | SUN Sheng-li HUO Zu-shun |
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| Abstract: | The basic theory of buying and selling the asset pricing of the European options in [1] is given.The article probes into the basic theory of pricing European put and call option and mathematical model of the European options,and the Black-Scholes option formula. |
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| Keywords: | redundant debtee options arbitrage complete markets black-scholes formula |
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