| 美式看跌期权定价的新型树图参数模型 |
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| 引用本文： | 白丹宇,吕方,陈彩霞. 美式看跌期权定价的新型树图参数模型[J]. 辽宁大学学报(自然科学版), 2006, 33(3): 213-215 |
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| 作者姓名： | 白丹宇 吕方 陈彩霞 |
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| 作者单位： | 东北大学,信息科学与工程学院,辽宁,沈阳,110004;辽宁大学,数学系,辽宁,沈阳,110036;重庆工学院,数理学院,重庆,400050 |
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| 摘 要： | 分析了Cox—Ross＆Rubinstein二叉树模型参数模型带有的缺陷，并介绍了新型的二叉树模型，同时将其推广到了三叉树模型。
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| 关 键 词： | 美式看跌期权 二叉树模型 三叉树模型 |
| 文章编号： | 1000-5846（2006）03-0213-03 |
| 收稿时间： | 2005-12-19 |
| 修稿时间： | 2005-12-19 |
A New Type of Triple Tree Parameter Model for American Option Pricing |
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| BAI Dan-yu,LV Fang,CHEN Cai-xia. A New Type of Triple Tree Parameter Model for American Option Pricing[J]. Journal of Liaoning University(Natural Sciences Edition), 2006, 33(3): 213-215 |
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| Authors: | BAI Dan-yu LV Fang CHEN Cai-xia |
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| Abstract: | The defects are analyzed for the classic Cox Ross&Rubinstein model and a new type of binomial tree parameter model is introduced. And then the new model is extended to triple tree model. |
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| Keywords: | American option pricing binomial tree model triple tree model |
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