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| CVaR对VaR的改进与发展 | |
| 引用本文： | 包峰,俞金平,李胜宏.CVaR对VaR的改进与发展[J].山东师范大学学报(自然科学版),2005,20(4):95-96. |
| 作者姓名： | 包峰 俞金平 李胜宏 |
| 作者单位： | 浙江大学竺可桢学院理科班2002级,310058,浙江,杭州;浙江大学数学系,310058,浙江,杭州;浙江大学数学系,310058,浙江杭州 |
| 摘 要： | 证明了CVaR的正齐次性、平移不变式、平调性、次可加性、凸性和稳定性． |
| 关 键 词： | VaR 齐次性 不变式 可加性 稳定性 凸性 |
| 收稿时间： | 2005-03-26 |
| 修稿时间： | 2005-03-26 |
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