| 重置期权的创新及其定价问题 |
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| 引用本文： | 张寄洲,李松芹. 重置期权的创新及其定价问题[J]. 上海师范大学学报(自然科学版), 2008, 37(5): 441-446 |
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| 作者姓名： | 张寄洲 李松芹 |
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| 作者单位： | 上海师范大学,数理信息学院,上海,200234;上海市金山中学,上海,201500 |
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| 基金项目： | 上海市教委资助项目，上海市教委高校科学发展基金，上海市科委资助项目 |
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| 摘 要： | 结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 重置期权 概率分布 看涨与看跌期权 |
Innovation and pricing problems of reset options |
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| ZHANG Ji-zhou,LI Song-qin. Innovation and pricing problems of reset options[J]. Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences), 2008, 37(5): 441-446 |
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| Authors: | ZHANG Ji-zhou LI Song-qin |
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| Affiliation: | ZHANG Ji-zhou, LI Song-qin( College of Mathematics and Sciences, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China; 2. Shanghai Jinshan Middle School, Shanghai 201500, China) |
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| Abstract: | An innovation of reset options is provided by considering look back options ＂buying at lowest price and selling at highest price＂. Using probability distribution of maximum and minimum asset prices, pricing formulas for this innovative reset call and put options are derived. |
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| Keywords: | reset options probability distribution call and put option |
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