基于机会约束规划的发电商多种交易市场下投标组合策略

电力市场中存在着日前市场、实时市场、合同市场和辅助服务市场等多种交易方式。对于发电商而言，为了获得较多的利润并且降低风险，必须在各个交易市场上合理分配参与竞价的电量与容量。文中依据现代投资组合理论和机会约束模型，以期望收益率与置信水平为向导，构造了基于机会约束规划的多种交易方式下的投标组合VaR模型，提出了基于蒙特卡罗仿真的遗传算法的求解方法，为发电商的投标组合决策提供了新的思路。