| 依赖于时间的跳跃-扩散型几何平均亚式期权的定价 |
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| 引用本文： | 王红娜.依赖于时间的跳跃-扩散型几何平均亚式期权的定价[J].徐州师范大学学报(自然科学版),2012,30(2):24-28. |
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| 作者姓名： | 王红娜 |
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| 作者单位： | 北京邮电大学理学院,北京,100876 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，中央高校基本科研业务费专项基金资助项目 |
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| 摘 要： | 采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃-扩散模型，探讨了在跳跃强度A充分大的前提下，利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定价，同时得到了相应的几何平均价格亚式期权的平价关系．
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| 关 键 词： | 亚式期权 几何平均 平价关系 跳跃-扩散模型 |
Pricing for geometric average Asian options with time-dependent parameters in the jump-diffusion process |
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| Wang Hongna.Pricing for geometric average Asian options with time-dependent parameters in the jump-diffusion process[J].Journal of Xuzhou Normal University(Natural Science Edition),2012,30(2):24-28. |
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| Authors: | Wang Hongna |
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| Institution: | Wang Hongna(School of Science,Beijing University of Posts & Telecommunications,Beijing 100876,China) |
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| Abstract: | In this paper,the model that the underlying asset with time-dependent parameters in the jump-diffusion process is investigated.Using the equivalent martingale measure when intensity λ is large enough,the Asian option with geometric average price is priced,and the corresponding put-call parity for Asian option is got. |
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| Keywords: | Asian option geometric average put-call parity jump-diffusion model |
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