| CAPM在中国股票市场的实证检验 |
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| 引用本文： | 孟庆顺.CAPM在中国股票市场的实证检验[J].长春大学学报,2006,16(1):5-8. |
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| 作者姓名： | 孟庆顺 |
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| 作者单位： | 吉林大学管理学院 吉林长春130012 |
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| 摘 要： | 资本资产定价模型(CAPM)自诞生以来,它的有效性经历了无数西方学者的实证研究和检验,有些支持和肯定,有些则提出了质疑和挑战。CAPM在中国股市能否具有适用性?通过使用国际上比较先进的检验方法———Wald检验和似然比检验,结果表明:CAPM在目前的中国股市不具有适用性。
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| 关 键 词： | CAPM Wald检验 似然比检验 异常现象 |
| 文章编号： | 1009-3907(2006)01-0005-04 |
| 修稿时间： | 2005年10月14 |
Empirical tests of CAPM on China's Stock Market |
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| MENG Qing-shun.Empirical tests of CAPM on China''''s Stock Market[J].Journal of Changchun University,2006,16(1):5-8. |
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| Authors: | MENG Qing-shun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | CAPM Wald test likelihood ratio test anomaly |
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