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| 基于变换函数的风险度量方法之比较 | |
| 引用本文： | 孟生旺,董仲奇.基于变换函数的风险度量方法之比较[J].西北民族学院学报,2006,27(2):86-88. |
| 作者姓名： | 孟生旺 董仲奇 |
| 作者单位： | 中国人民大学应用统计科学研究中心 北京100872(孟生旺)，兰州大学数学与统计学院 甘肃兰州730000(董仲奇) |
| 摘 要： | 在变换函数的基础上对包括VaR、TVaR以及基于PH变换、DP变换、Beta变换、Beta变换和王变换六种风险度量方法进行比较研究.通过比较它们的变换函数和生存函数,讨论了它们各自的性质和特点. |
| 关 键 词： | 风险度量 变换函数 生存函数 一致性 |
| 文章编号： | 1009-2102(2006)02-0086-03 |
| 修稿时间： | 2006年1月20日 |
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