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| 基于Black-Scholes模型分级基金定价方法的实证分析 | |
| 作者单位： | ;1.安徽新华学院教务处;2.安徽新华学院财会与金融学院 |
| 摘 要： | 本研究针对分级基金定价问题,借助Black-Scholes模型开展分析,对股票对数收益率服从正态分布这一假设进行放宽,并在分级基金定价过程中采取GARCH期权定价模型.基于此,针对无风险利率、波动率是常数的假设也进行放宽,在分析分级基金定价问题时采用的是Heston随机波动率模型. |
| 关 键 词： | Black-Scholes模型 分级基金 期权定价 |
Empirical Analysis of Price Method of the Hierarchical Fund Based on Black-Scholes Model |
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