| 证券组合投资决策:系统思考和实验设计 |
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| 引用本文： | 任敬喜,高齐圣,张嗣瀛.证券组合投资决策:系统思考和实验设计[J].系统管理学报,2007,16(4):457-459. |
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| 作者姓名： | 任敬喜 高齐圣 张嗣瀛 |
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| 作者单位： | 青岛大学,复杂性科学研究所,青岛,266071 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;高等学校博士学科点专项科研项目 |
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| 摘 要： | 以证券组合投资决策问题为背景,引入二次曲线型效用函数,给出期望效用最大化数学模型,目标是保证证券中得到收益的期望值尽量大且方差尽量小.进一步从系统结构和功能角度,解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足,指出从复杂系统理论角度探讨才有可能解决本质问题.最后,应用配方均匀设计工具给出了组合投资问题实验设计方法.该方法可用于优化阶段求解,同样也可用于金融产品的设计阶段.
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| 关 键 词： | 证券组合投资 效用函数 系统思维 配方均匀设计 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)04-0457-03 |
| 修稿时间： | 2006年9月8日 |
Portfolio Selection Decision: System Thinking and Experiments Design |
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| REN Jing-xi,GAO Qi-sheng,ZHANG Si-ying.Portfolio Selection Decision: System Thinking and Experiments Design[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2007,16(4):457-459. |
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| Authors: | REN Jing-xi GAO Qi-sheng ZHANG Si-ying |
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| Abstract: | |
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