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| 分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法 | |
| 引用本文： | 胡青,喻喜沩,孙玉东.分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2024(1):110-117. |
| 作者姓名： | 胡青 喻喜沩 孙玉东 |
| 作者单位： | 1. 贵州民族大学数据科学与信息工程学院;2. 贵州民族大学政治与经济管理学院 |
| 摘 要： | 提出一种关于求解分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法.在时间上采用Caputo导数进行离散，在空间上采用4阶紧致差分格式进行离散.针对未定权益，得到一个时间2-α阶，空间4阶精度的紧致差分格式.并且运用傅里叶分析法和数学归纳法验证该方法的稳定性和收敛性.最后，通过数值实验验证该方法的有效性. |
| 关 键 词： | CVE模型 Caputo导数 紧致差分格式 傅里叶分析法 稳定性 收敛性 |