| 我国股市行业间信息溢出的网络建模与实证研究 |
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| 引用本文： | 黄玮强,庄新田,姚爽.我国股市行业间信息溢出的网络建模与实证研究[J].东北大学学报(自然科学版),2014(1). |
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| 作者姓名： | 黄玮强 庄新田 姚爽 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院;沈阳化工大学经济与管理学院; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71001022,71371044,71201108,71271047);中国博士后科学基金资助项目(20100471460);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(N110406009) |
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| 摘 要： | 结合传统计量经济方法及复杂网络建模分析方法,实证研究了我国股市行业间的信息溢出关系及其影响因素、行业信息溢出能力及其分布.研究发现,收益率期限与行业间信息溢出效应强弱无关;市场因素显著增强了行业间的双向信息溢出效应,同时显著地减弱了单向信息溢出效应;随着市场行情的上涨(下跌),行业间的信息溢出效应会相应地增强(减弱);各行业的信息溢出能力呈现尖峰厚尾的分布;此外,最小生成树能够快速而有效地揭示股市行业间的信息溢出规律.
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| 关 键 词： | 股票市场 行业 信息溢出 复杂网络 最小生成树 |
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