| 基于极值理论证券市场风险的相关性研究 |
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| 引用本文： | 孔繁利,华志强. 基于极值理论证券市场风险的相关性研究[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版), 2009, 24(6): 611-614 |
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| 作者姓名： | 孔繁利 华志强 |
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| 作者单位： | 1. 内蒙古民族大学,经济管理学院,内蒙古,通辽,028043
2. 内蒙古民族大学,数学学院,内蒙古,通辽,028043 |
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| 摘 要： | 金融资产间的相依性度量是人们进行风险管理时所面临的一项难题．在过去的几十年里，相依性研究一直是金融和保险领域的研究热点和难点，线性相关性的许多假设和统计缺陷，使多个金融资产间相依性度量遇到了难题．本文基于极值理论以中国上海和深圳股票市场为例，运用Logistic模型，采用秩相关度量相关系数，得出在深市出现最大损失时，沪市也出现最大损失的概率为72％．
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| 关 键 词： | 极值理论 相关性 连接函数 证券市场 |
Correlation Research of Shanghai and Shenzhen Stock Market Based on EVT |
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| KONG Fan-li,HUA Zhi-qiang. Correlation Research of Shanghai and Shenzhen Stock Market Based on EVT[J]. Journal of Inner Mongolia University for the Nationalities(Natural Sciences), 2009, 24(6): 611-614 |
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| Authors: | KONG Fan-li HUA Zhi-qiang |
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| Affiliation: | KONG Fan-li,HUA Zhi-qiang(1. College of Economics and Management, Inner Mongolia University for Nationalities, Tongliao 028043,China; 2. College of Mathematics, Inner Mongolia University for Nationalities, Tongliao 028043,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | EVT Correlation Copula Stock Market |
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