| 重尾环境下二维风险模型在有限时间内的破产概率 |
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| 引用本文： | 颜荣芳,潘欢.重尾环境下二维风险模型在有限时间内的破产概率[J].兰州大学学报(自然科学版),2008,44(2):119-123. |
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| 作者姓名： | 颜荣芳 潘欢 |
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| 作者单位： | 西北师范大学数学与信息科学学院,甘肃,兰州730070 |
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| 基金项目： | 甘肃省自然科学基金，甘肃省教育厅科研项目 |
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| 摘 要： | 在保险风险和金融风险为重尾分布的条件下,得到了二维风险模型两种破产概率的精确估计以及另外一个破产概率的上下界.作为应用,最后给出了累积折扣值停止损失保费的一个近似结果.
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| 关 键 词： | 风险过程 重尾分布 破产概率 保险风险 金融风险 |
| 文章编号： | 0455-2059(2008)02-0119-05 |
| 修稿时间： | 2007年7月12日 |
Finite time ruin probability in a two-dimensional model with heavy-tailed insurance and financial risks |
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| YAN Rong-fang,PAN Huan.Finite time ruin probability in a two-dimensional model with heavy-tailed insurance and financial risks[J].Journal of Lanzhou University(Natural Science),2008,44(2):119-123. |
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| Authors: | YAN Rong-fang PAN Huan |
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