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| 基于t—Copula—GARCH—t模型的中国股票市场风险分析 | |
| 作者姓名： | 熊健 王丽 |
| 作者单位： | 1.广州大学数学与信息科学学院,广东广州,510006;2.广州大学数学与信息科学学院,广东广州,510006 |
| 摘 要： | 针对传统在险价值（valueatrisk,VaR）模型的局限性,结合Copula技术和GARCH模型,运用t-Copula．GARCH-t模型对中国股票市场进行风险分析,对上证综合指数和深证综合指数进行了实证研究,结果证实了所应用模型和方法的可行性和有效性． |
| 关 键 词： | t分布 Copula函数 GARCH模型 VaR |
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