| 基于t-Copula-GARCH-t模型的中国股票市场风险分析 |
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| 引用本文： | 熊健,王丽. 基于t-Copula-GARCH-t模型的中国股票市场风险分析[J]. 广州大学学报(自然科学版), 2012, 11(5): 1-5 |
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| 作者姓名： | 熊健 王丽 |
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| 作者单位： | 广州大学数学与信息科学学院,广东广州,510006 |
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| 摘 要： | 针对传统在险价值(value at risk,VaR)模型的局限性,结合Copula技术和GARCH模型,运用t-Copula-GARCH-t模型对中国股票市场进行风险分析,对上证综合指数和深证综合指数进行了实证研究,结果证实了所应用模型和方法的可行性和有效性.
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| 关 键 词： | t分布 Copula函数 GARCH模型 VaR |
Risk analysis of China' s stock market based on t-Copula-GARCH-t |
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| XIONG Jian,WANG Li. Risk analysis of China' s stock market based on t-Copula-GARCH-t[J]. Journal og Guangzhou University:Natural Science Edition, 2012, 11(5): 1-5 |
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| Authors: | XIONG Jian WANG Li |
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| Affiliation: | 2(School of Mathematics and Information Sciences,Guangzhou University,Guangzhou 510006,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | t-distribution Copula function GARCH model VaR |
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