| Markowitz组合证券投资决策模型的修正 |
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| 引用本文： | 杨明辉,张智光,任百林,谢煜. Markowitz组合证券投资决策模型的修正[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2005, 29(1): 51-54 |
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| 作者姓名： | 杨明辉 张智光 任百林 谢煜 |
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| 作者单位： | 南京林业大学信息科学技术学院,江苏,南京,210037;南京林业大学经济管理学院,江苏,南京,210037 |
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| 基金项目： | 南京林业大学科研基金资助项目(X02-070-1) |
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| 摘 要： | 在分析Markowitz模型不足的基础上,提出了一个修正模型。该模型将投资者所能承受的最大损失锁定,重新定义了投资组合收益和风险的概念,通过引进投资者对待收益和风险的心理取向系数,将收益和风险两目标融为一体,从而将双目标优化模型转变成单目标优化模型。并针对深圳股市上9种股票的数据进行了计算,验证了模型的有效性。
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| 关 键 词： | 有价证券选择 风险测量 优化模型 |
| 文章编号： | 1000-2006(2005)01-0051-04 |
| 修稿时间： | 2003-09-11 |
A Study on the Revising Markowitz's Portfolio Selection Model |
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| YANG Ming-hui,ZHANG Zhi-guang,REN Bai-lin,XIE Yu. A Study on the Revising Markowitz's Portfolio Selection Model[J]. Journal of Nanjing Forestry University(Natural Sciences ), 2005, 29(1): 51-54 |
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| Authors: | YANG Ming-hui ZHANG Zhi-guang REN Bai-lin XIE Yu |
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| Affiliation: | YANG Ming-hui~1,ZHANG Zhi-guang~2,REN Bai-lin~1,XIE Yu~2 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Portfolio selection Risk measure Optimization model |
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