| 随机利率下的生存年金模型 |
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| 引用本文： | 高建伟,邱菀华.随机利率下的生存年金模型[J].系统工程理论与实践,2002,22(6):97-100. |
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| 作者姓名： | 高建伟 邱菀华 |
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| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 ( 79930 90 0 ) |
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| 摘 要： | 改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下计算生存年金模型 ,讨论了随机利率下的生存年金的期望现值问题 ,分别给出了各年利率在相互独立和具有相关关系情况下计算生存年金期望现值的模型 .
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| 关 键 词： | 生存年金 随机利率 期望现值 |
| 文章编号： | 1000-6788(2002)06-0097-04 |
| 修稿时间： | 2000年12月12 |
The Models of Life Annuity under Stochastic Interest |
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| GAO jian-wei,QIU Wan-hua.The Models of Life Annuity under Stochastic Interest[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2002,22(6):97-100. |
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| Authors: | GAO jian-wei QIU Wan-hua |
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| Institution: | School of Economics and Management, Beijing University of Aeronautics and Astronautics |
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| Abstract: | In this paper, traditional methods for life annuity are modified. The extension of the theory for life annuity to a stochastic interest environment and its applications are discussed. Furthermore, we derive two models for life annuity under the stochastic interest environment. |
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| Keywords: | life annuity stochastic interest expected present value |
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