| 误差为AR(1)情形的半参数回归模型拟极大似然估计的存在性 |
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| 引用本文： | 胡宏昌. 误差为AR(1)情形的半参数回归模型拟极大似然估计的存在性[J]. 湖北师范学院学报(自然科学版), 2006, 26(3): 12-16 |
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| 作者姓名： | 胡宏昌 |
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| 作者单位： | 湖北师范学院数学系,湖北,黄石,435002;武汉大学数学与统计学院,湖北,武汉,430072 |
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| 基金项目： | 湖北省教育厅科研项目 , 湖北省科技创新团队资助项目 , 国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 在误差为AR(1)时间序列的情形下,给出了半参数回归模型的拟极大似然估计方程,并研究了拟极大似然估计量的存在性。
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| 关 键 词： | 半参数回归模型 AR(1)时间序列 拟极大似然估计量 存在性 |
| 文章编号： | 1009-2714(2006)03-0012-05 |
| 收稿时间： | 2006-01-10 |
| 修稿时间： | 2006-01-10 |
Existence of quasi-maximum likelihood estimators in a semiparametric regression model with AR(1) time series errors |
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| HU Hong-chang. Existence of quasi-maximum likelihood estimators in a semiparametric regression model with AR(1) time series errors[J]. Journal of Hubei Normal University(Natural Science), 2006, 26(3): 12-16 |
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| Authors: | HU Hong-chang |
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| Affiliation: | 1.Department of Mathematics, Hubei Normal University, Huangshi 435002, China ;2. Collegel of Mathematics and Statistics, Wuhan University, Wuhan 430072, China |
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| Abstract: | When errors is a AR(1) time series,we studied the quasi-likelihood equation for the semiparametric model,and investigated the existence of quasi-maximum likelihood estimators. |
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| Keywords: | semiparametric regression model AR(1) time series quasi-maximum likelihood estimator existence |
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