| 随机汇率下的信用违约互换定价模型 |
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| 引用本文： | 王 杨,倪昱婧,张寄洲. 随机汇率下的信用违约互换定价模型[J]. 上海师范大学学报(自然科学版), 2013, 42(2): 130-136 |
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| 作者姓名： | 王 杨 倪昱婧 张寄洲 |
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| 作者单位： | 上海师范大学数理学院,上海,200234 |
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| 基金项目： | 上海市教委重点项目，上海师范大学一般科研项目 |
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| 摘 要： | 在随机汇率的假设下,通过倒向Kolmogrov方程,运用结构化方法建立了信用违约互换的定价模型,得到了美元市场上信用违约互换价格的显式解,并给出了相关的金融意义分析.
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| 关 键 词： | 随机汇率 信用风险 信用违约互换 结构化方法. |
| 收稿时间： | 2012-12-26 |
Pricing model of credit default swap with stochastic foreign exchange rate |
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| WANG Yang,NI Yujing and ZHANG Jizhou. Pricing model of credit default swap with stochastic foreign exchange rate[J]. Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences), 2013, 42(2): 130-136 |
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| Authors: | WANG Yang NI Yujing ZHANG Jizhou |
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| Affiliation: | (College of Mathematics and Sciences ,Shanghai Normal University ,Shanghai 200234, China) |
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| Abstract: | A pricing model is established by using the structure approach and the backward Kolmogrov equation under the as- sumption of stochastic foreign exchange rate. The explicit solution of credit default swap is obtained for the dollar market. And a correlative financial analysis is given. |
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| Keywords: | stochastic foreign exchange rate credit risk credit default swap structure approach |
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