| 基准组合偏差导致基金业绩误差的实证研究 |
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| 引用本文： | 王礼生,王晓国. 基准组合偏差导致基金业绩误差的实证研究[J]. 系统工程, 2003, 21(6): 80-85 |
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| 作者姓名： | 王礼生 王晓国 |
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| 作者单位： | 中南大学,商学院,湖南,长沙,410083 |
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| 摘 要： | 实证分析人为基准组合选择偏差对我国证券投资基金业绩的影响。首先运用常用评估方法，得出不同基准组合对我国证券投资基金的业绩结果，然后再分组对比各种业绩关系。
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| 关 键 词： | 证券投资基金 基准组合偏差 基金业绩误差 证券回报率 中国 |
| 文章编号： | 1001-4098(2003)06-0080-06 |
An Empirical Study on the Difference of Portfolio Performance Due to Benchmark Misspecification |
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| WANG Li-sheng,WANG Xiao-guo. An Empirical Study on the Difference of Portfolio Performance Due to Benchmark Misspecification[J]. Systems Engineering, 2003, 21(6): 80-85 |
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| Authors: | WANG Li-sheng WANG Xiao-guo |
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| Keywords: | Portfolio Performance Performance Difference Empirical Study |
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