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| 谱正Lévy过程及其在风险理论中的应用 | |
| 作者姓名： | 李学堃 陈春敏 张春生 |
| 作者单位： | 天津工业大学理学院,数学系,天津,300160;南开大学,数学科学学院,天津,300071 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10271062) |
| 摘 要： | 在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程的根.本文研究了推广的风险模型,包括:带干扰的复合Posisson模型,带干扰的Gamma风险模型,带干扰的逆Gaussian风险模型.由于这三类模型均为Lévy过程,跳点仅由索赔引起.我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式. |
| 关 键 词： | 谱正Lévy过程 Laplace指数 破产概率 Cramér Lundberg近似 |
| 文章编号： | 0465-7942(2005)02-0037-05 |
| 修稿时间： | 2003-07-02 |
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