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| 稀疏过程在带干扰的多险种风险模型中的应用 | |
| 作者姓名： | 方世祖 王志攀 张春梅 |
| 作者单位： | 1. 广西大学数学与信息科学学院,广西南宁,530004;西安交通大学理学院,陕西西安,710049 2. 广西大学数学与信息科学学院,广西南宁,530004 |
| 摘 要： | 利用Poisson过程在随机选择下的不变性,讨论带干扰的索赔为稀疏过程的多险种风险模型的破产概率,并证明Lundberg不等式ψ(u)≤e-Ru和破产概率的一般公式ψ(u)=e-Ru/E[exp(-RR(Tu))|Tu＜∞]成立. |
| 关 键 词： | 风险模型 稀疏过程 复合Poisson过程 Lundberg不等式 破产概率 调节系数 |
| 文章编号： | 1002-7378（2007）03-0150-03 |
| 收稿时间： | 2007-01-26 |
| 修稿时间： | 2007-06-20 |
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