| 利率受随机因子影响的投资组合问题 |
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| 引用本文： | 王业萍,罗成新. 利率受随机因子影响的投资组合问题[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版), 2010, 28(2): 141-143. DOI: 10.3969/j.issn.1673-5862.2010.02.003 |
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| 作者姓名： | 王业萍 罗成新 |
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| 作者单位： | 沈阳师范大学,数学与系统科学学院,辽宁,沈阳,110034 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 研究了证券市场中有一个利率受随机因子影响的债券,2个期望收益率及风险均与随机因子相关的股票的投资组合模型。此随机因子满足随机微分方程,并且系数与随机因子本身和时间有关,在随机因子的干扰源与影响股票价格的随机干扰源相互关联的条件下,运用随机动态规划方法,列出相关的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程,找到这种模型的投资组合的最优解。进一步在对数效用函数的情形下,利用Feynman-Kac公式,得到了对数效用函数下的最优投资组合的显示解。
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| 关 键 词： | 最优投资组合 动态规划原理 HJB方程 随机因子 |
Portfolio Problem about the Interest Rates Affected by Stochastic Factor |
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| WANG Ye-ping,LUO Cheng-xin. Portfolio Problem about the Interest Rates Affected by Stochastic Factor[J]. Journal of Shenyang Normal University(Natural Science Edition), 2010, 28(2): 141-143. DOI: 10.3969/j.issn.1673-5862.2010.02.003 |
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| Authors: | WANG Ye-ping LUO Cheng-xin |
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