| 描述金融市场相关结构的一种新工具-Copula |
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| 引用本文： | 余萍,龚金国.描述金融市场相关结构的一种新工具-Copula[J].东莞理工学院学报,2005,12(5):18-22. |
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| 作者姓名： | 余萍 龚金国 |
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| 作者单位： | 四川农业大学都江堰分校基础部，西南财经大学经济数学系 四川都江堰 611830，四川 成都 610074 |
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| 摘 要： | 介绍了刻画金融市场相关结构的一种新技术Copula,它克服了以往描述资产之间相关结构的Pearson线性相关系数的一些缺陷.同时给出有关Copula的解释并给出了相关Copula结构的模拟结果.
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| 关 键 词： | Copula 边际分布 相关结构 |
| 文章编号： | 1009-0312（2005）05-0018-05 |
| 收稿时间： | 2005-07-05 |
| 修稿时间： | 2005年7月5日 |
A New Tool of Describing the Relevant Structure of Financial Market - Copula |
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| Yu Ping, Gong Jinguo.A New Tool of Describing the Relevant Structure of Financial Market - Copula[J].Journal of Dongguan Institute of Technology,2005,12(5):18-22. |
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| Authors: | Yu Ping Gong Jinguo |
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| Abstract: | This article introduces a new technique of describing the relevant structure of financial market -Copula. Which overcomes some former defects of Pearson linear correlation coefficient. Simultaneously it presents the explanation of Copula and produces its analogue result. |
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| Keywords: | Copula |
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