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| 基于ELECTRE排序的投资组合策略研究 | |
| 作者单位： | ;1.浙江大学经济学院;2.浙江大学数学科学学院 |
| 摘 要： | 为改进ELECTRE II多准则决策模型,将其应用于金融投资领域。通过引入净优势值概念,实现ELECTRE II模型的完全排序,以沪深300成份股为样本,精选财务指标作为评价因子,并通过修正Simos过程确定因子权重,构建股票投资组合。经比较和统计检验,策略具有显著的分层效应,排序靠前分位的股票组合收益率和夏普比率都显著优于沪深300指数。 |
| 关 键 词： | ELECTRE排序 财务指标 投资组合 统计检验 |
Research on portfolio strategy based on ELECTRE sort |
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