基于随机跳违约强度的可转换债券的定价 |
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作者姓名: | 潘 坚 肖庆宪 |
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作者单位: | 1.上海理工大学 管理学院, 上海;2.赣南师范学院 数学与计算机科学学院, 江西 赣州 |
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摘 要: | 在约化模型框架下,研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程,股票价格服从时变扩散模型,随机利率服从Hull-White模型且两两相关的定价模型.利用鞅方法得到了此定价模型的解析解,拓展了相关文献的结论.
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关 键 词: | 跳违约强度; Hull-White利率模型; 约化模型; 鞅方法; 可转换债券定价 |
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