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基于随机跳违约强度的可转换债券的定价
引用本文:
潘 坚,肖庆宪.基于随机跳违约强度的可转换债券的定价[J].华中师范大学学报(自然科学版),2016,50(2):0.
作者姓名:
潘 坚
肖庆宪
作者单位:
1.上海理工大学 管理学院, 上海;2.赣南师范学院 数学与计算机科学学院, 江西 赣州
摘 要:
在约化模型框架下,研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程,股票价格服从时变扩散模型,随机利率服从Hull-White模型且两两相关的定价模型.利用鞅方法得到了此定价模型的解析解,拓展了相关文献的结论.
关 键 词:
跳违约强度
Hull-White利率模型
约化模型
鞅方法
可转换债券定价
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