| 期权定价分析 |
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| 引用本文： | 胡煜寒.期权定价分析[J].鞍山科技大学学报,2002,25(4):298-301. |
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| 作者姓名： | 胡煜寒 |
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| 作者单位： | 鞍山科技大学理学院 辽宁鞍山114044 |
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| 摘 要： | 介绍了著名的布莱克_斯科尔斯期权定价模型的产生、发展、应用 ,基于这一模型进行了实例检验 ,同时简单介绍了相关的二项式模型
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| 关 键 词： | 期权 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 二项式模型 衍生品 |
| 文章编号： | 1000-1654(2002)04-0298-04 |
| 修稿时间： | 2002年4月4日 |
Analysis of the Price of the Option's Value |
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| HU Yu_han.Analysis of the Price of the Option''''s Value[J].Journal of Anshan University of Science and Technology,2002,25(4):298-301. |
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| Authors: | HU Yu_han |
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| Abstract: | The famous Black_Scholes Options Pricing Model is reviewed,and its application is analyzed in this paper.An example based on the OPT is given.At the same time,the Binomial Model which is related option pricing is introduced in a brief way. |
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| Keywords: | option Black_Scholes options pricing model Binomial Model derivatives |
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