| 证券选择的极大极小设计方法 |
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| 引用本文： | 郑立辉,张兢田,鲍新中. 证券选择的极大极小设计方法[J]. 系统工程理论与实践, 2000, 20(2): 48-51. DOI: 10.12011/1000-6788(2000)2-48 |
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| 作者姓名： | 郑立辉 张兢田 鲍新中 |
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| 作者单位： | (1)同济大学经济与管理学院;(2)北京科技大学管理学院 |
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| 基金项目： | 中国博士后科学研究基金，上海市曙光计划项目 |
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| 摘 要： | 在现代金融理论的基本框架下,提出了证券选择的极大极小设计(即最差情况最优化)的概念与方法主要证明了当金融市场完备时使最差情况证券收益率最优的证券组合的存在性,给出极大极小收益率的大小及求解最优证券组合的方法最后还基于简单的算例讨论了极大极小证券选择方法的特点等问题.
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| 关 键 词： | 证券选择 最差情况最优化 金融工程 |
A Minimax Approach to Portfolio Choice |
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| ZHENG Li-hui,ZHANG Jing-tian,BAO Xin-zhong. A Minimax Approach to Portfolio Choice[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2000, 20(2): 48-51. DOI: 10.12011/1000-6788(2000)2-48 |
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| Authors: | ZHENG Li-hui ZHANG Jing-tian BAO Xin-zhong |
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| Affiliation: | (1)Tongji University;(2)Beijing University of Sci. and Tech. |
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| Abstract: | In the framework of modern financial theory, the concept and method of minimax design (or worst|case optimization) are proposed for the problem of portfolio choice. Under the assumption of complete financial markets, we prove the existence of the portfolio that optimizes the worst|case rate of return, and provide a method to derive the optimal minimax return rate and the corresponding optimal portfolio. Finally we discuss some properties of the portfolio choice method with several examples. |
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| Keywords: | portfolio selection worst|case optimization financial engineering |
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