| 分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的2种奇异期权定价 |
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| 引用本文： | 王剑君,廖芳芳.分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的2种奇异期权定价[J].湖南工程学院学报(自然科学版),2010,20(3). |
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| 作者姓名： | 王剑君 廖芳芳 |
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| 作者单位： | 1. 湖南工程学院,理学院,湘潭,411104
2. 湘南学院,数学系,郴州,423000 |
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| 基金项目： | 湖南省教育厅科研资助项目 |
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| 摘 要： | 假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,推导了2种奇异期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 上限型权证 抵付型权证 保险精算定价 |
Pricing of Two Kinds of Exotic Options on Stock Driven by Poisson Jump Process in Fractional Brownian Motion Environment |
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| WANG Jian-jun,LIAO Fang-fang.Pricing of Two Kinds of Exotic Options on Stock Driven by Poisson Jump Process in Fractional Brownian Motion Environment[J].Journal of Hunan Institute of Engineering(Natural Science Edition),2010,20(3). |
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| Authors: | WANG Jian-jun LIAO Fang-fang |
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