| 居民消费价格指数的ARCH模型及实证分析 |
| |
| 引用本文： | 周瑞芳.居民消费价格指数的ARCH模型及实证分析[J].科技信息,2008(23):15-16. |
| |
| 作者姓名： | 周瑞芳 |
| |
| 作者单位： | 中原工学院理学院,河南郑州450007 |
| |
| 基金项目： | 河南省科技厅自然科学基金资助项目（0611052500）;河南省普通高等学校人文社科重点研究基地资助项目（XZ2006401）. |
| |
| 摘 要： | 本文根据居民消费价格指数时间序列（CPI）数据本身的特点,建立了CPI的自回归模型、一到三阶ARCH模型。比较各个模型参数,得到CPI短期预测最优模型为自回归一阶ARCH模型。预测效果图表明：自回归一阶ARCH模型在预测趋势突变时会有一定的滞后性。
|
| 关 键 词： | ARCH模型 居民消费价格指数 自回归模型 |
The Empirical Study Of Consumer Price Index based on ARCH model |
| |
| Zhou Rui Fang.The Empirical Study Of Consumer Price Index based on ARCH model[J].Science,2008(23):15-16. |
| |
| Authors: | Zhou Rui Fang |
| |
| Institution: | Zhou Rui Fang |
| |
| Abstract: | This paper build auto-regression model,1-order to 4-order ARCH models in the light of the characters of the data of eomsumer price index （CPI）.Comparing the parameters of each model,it is concluded that the optimizied model is 1-order auto-regression ARCH model.And the effect drawing of forecasting indicates that the forecasting lags to a certain content in trend change. |
| |
| Keywords: | ARCH model Consumer Price Index auto-regression model |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ |
