MA模型两种初估计方法的仿真比较 |
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引用本文: | 宋安超.MA模型两种初估计方法的仿真比较[J].科技信息,2011(18):I0098-I0099. |
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作者姓名: | 宋安超 |
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作者单位: | 长江师范学院数学与计算机学院 |
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摘 要: | MA模型的参数估计通常分两步进行,先寻求参数的具有一定阶的相合估计量,称为初估计,之后以此初估计为始值进行搜索,以得到参数的最大似然估计,习惯上,称之为精估计,作为最终的估计量,所以如何寻求好的初估计是有意义的。本文的主要目的是对常用的两种初估计方法进行模拟比较,以得出一些有一定价值的经验,为以后的研究打一个良好的基础。本文首先简单介绍了两种初估计方法,之后对一个具体的MA(4)模型,在不同样本量、不同白噪声的场合下,进行仿真实验,最后,基于模拟的结果给出了一点建议。
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关 键 词: | 滑动平均模型 MA(q) 参数估计 仿真比较 |
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