|
|||||
|
|
| 一类带利率和通货膨胀率的离散风险模型 | |
| 引用本文： | 陈贵磊,边平勇.一类带利率和通货膨胀率的离散风险模型[J].科技信息,2011(18):I0101-I0101. |
| 作者姓名： | 陈贵磊 边平勇 |
| 作者单位： | 山东科技大学泰安校区 |
| 摘 要： | 考虑到保险公司在实际经营中收益的不确定性，本文建立了一个更现实的风险模型，即利率和通货膨胀率的保费收取为负二项随机序列的风险模型，运用鞅论得到了最终破产概率的一般表达式和上界。 |
| 关 键 词： | 负二项随机 序列 盈余破产概率 鞅 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |