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| 基于EM-GIBBS算法的ARMA(p,q)测量误差模型的参数估计 | |
| 作者姓名： | 郑斌斌 许淑婷 李安水 张慧增 |
| 作者单位： | 杭州师范大学数学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(11901145)； |
| 摘 要： | 本文对基于ARMA(p,q)的测量误差模型的参数估计提出了EM-Gibbs算法.由于无法给出模型参数的极大似然估计解析解，本文在EM算法框架下对参数进行估计.在实施EM算法M步骤过程中，为了计算高维正态分布的隐变量一阶、二阶矩，需要求出高阶矩阵的逆矩阵.为了避开计算高阶矩阵的逆矩阵，通过Gibbs抽样，给出了隐变量的一阶、二阶矩的估计，从而给出了EM算法M步骤中参数最优值的估计.最后通过对ARMA(1,1)测量误差模型进行了数值模拟，模拟结果验证了所提EM-Gibbs算法的可行性和有效性. |
| 关 键 词： | EM算法 ARMA(p,q)测量误差模型 Gibbs抽样 |