| 最优投资组合的风险补偿分析 |
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| 引用本文： | 钱艳英.最优投资组合的风险补偿分析[J].湘潭大学自然科学学报,2005,27(3):24-27. |
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| 作者姓名： | 钱艳英 |
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| 作者单位： | 广东工业大学应用数学学院,广州,510090 |
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| 摘 要： | 在Markowitz均值—方差模型的基础上,利用期望效用函数,对理性投资者因承担高风险而获得的超额收益作了定量分析,给出了风险补偿及风险补偿系数的定义和有关解析式,并由此得到效用函数的负指数形式.
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| 关 键 词： | 投资组合 风险厌恶 风险补偿 效用函数 |
| 文章编号： | 1000-5900（2005）03-0024-04 |
| 收稿时间： | 2005-05-13 |
| 修稿时间： | 2005年5月13日 |
Risk-Premium Analysis on Optimal Investment Portfolio |
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| QIAN Yan-ying.Risk-Premium Analysis on Optimal Investment Portfolio[J].Natural Science Journal of Xiangtan University,2005,27(3):24-27. |
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| Authors: | QIAN Yan-ying |
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| Institution: | College of Applied Mathematics, Guangdong Universily of Technology, Guaogzhou 510090 China |
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| Abstract: | On the base of Markowitz's M - V model, using expected utility function, this paper provides quantitative analysis on risk- averse investor's extra profit respond of high financial risk, introduces the definition of risk premium and coefficient of risk premium and their function formula. And forthmore, utility function on negative exponent is obtained . |
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| Keywords: | Investment Portfolio Risk-averse Risk Premium Utility function |
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