| 基于混沌算法神经网络的恒生指数期货时间序列预测 |
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| 引用本文： | 顾玉巧,陈天仑,黄五群.基于混沌算法神经网络的恒生指数期货时间序列预测[J].南开大学学报,2000,33(1):119-123. |
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| 作者姓名： | 顾玉巧 陈天仑 黄五群 |
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| 作者单位： | 南开大学物理学院!天津，300071，南开大学物理学院!天津，300071，南开大学物理学院!天津，300071 |
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| 摘 要： | 本文对香港恒生指数期货（ＨＳＩ）的时间序列进行了分析和预测。我们发现该时间序列具有分数组和正的Ｌｙａｐｕｎｏｖ指数，这表明该序列是由内在的混沌确定力产生的。在对该序列进行动力学重构和可测性分析的基础上，我们用混沌算法的前馈神经网络对它进行了在线预测。计算机模拟表明混沌算法神经网络的预测噗蒿于背传算法神经网络的预测精度。
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| 关 键 词： | 时间序列预测 神经网络 恒生指数 期货 混沌算法 |
Forecasting of Hang Sheng Index Futures Based on Neural Networks with Chaotic Algorithm |
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| Gu Yuqiao,Chen Tianlun,Huang Wuqun.Forecasting of Hang Sheng Index Futures Based on Neural Networks with Chaotic Algorithm[J].Acta Scientiarum Naturalium University Nankaiensis,2000,33(1):119-123. |
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| Authors: | Gu Yuqiao Chen Tianlun Huang Wuqun |
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